PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 12.59% for APRW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и APRW

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%10.34%18.38%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%4.79%

Correlation

The correlation between MSFO and APRW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.52

The correlation between MSFO and APRW shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

MSFO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
4.83

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
8.87

-9.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.23

-1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

16.82

-16.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

86.04

-86.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

4.83

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.15

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MSFO и APRW

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-9.61%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-0.75%

-28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-0.09%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-1.12%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

0.15%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и APRW

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

0.60%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

1.84%

+17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

2.62%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

6.72%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

6.41%

+13.37%

Сравнение комиссий MSFO и APRW

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и APRW

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and APRW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs APRW's -9.61%.

On 1-year performance, APRW leads with 12.59% vs -4.82% for MSFO. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.59% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: YieldMax and Allianz. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор