PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFO и APRW


2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-20.34%15.69%10.34%18.38%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
1.48%6.18%11.25%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.


MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Сравнение комиссий MSFO и APRW

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.


Доходность на риск

MSFO vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.49

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.20

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.93

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

13.27

-13.21

MSFO vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.49

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.04

-0.66

Корреляция

Корреляция между MSFO и APRW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и APRW

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.30%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и APRW

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и APRW.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFOAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-9.61%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-5.62%

-23.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

0.00%

-27.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-1.15%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

0.82%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и APRW

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFOAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

0.71%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

1.60%

+15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

6.93%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

6.73%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

6.47%

+12.66%