Сравнение MSFO с APRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).
MSFO и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и APRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 1.48% | 6.18% | 11.25% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и APRW
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Доходность на риск
MSFO vs. APRW — Ранг доходности на риск
MSFO
APRW
Сравнение MSFO c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.49 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.20 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.93 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 13.27 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.49 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и APRW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и APRW
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и APRW
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и APRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -9.61% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -5.62% | -23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | 0.00% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.15% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 0.82% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и APRW
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 0.71% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 1.60% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 6.93% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.73% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.47% | +12.66% |