PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

APRW и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и PBAP

2026 (YTD)20252024
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%8.71%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с APRW на уровне 1.48% и PBAP на уровне 1.48%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с BUFGAPRW с AMDYAPRW с AMZY
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDYPBAP с ARLU

Сравнение комиссий APRW и PBAP

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

APRW vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.19

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

13.78

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между APRW и PBAP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и PBAP

Ни APRW, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и PBAP

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-9.70%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.83%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.86%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и PBAP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.34%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

7.26%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

7.33%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.33%

-0.86%