PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с PBAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 12.59% vs 13.30% for PBAP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APRW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.

Доходность

Сравнение доходности APRW и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.70%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

PBAP

1 день
-0.13%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и PBAP

2026 (YTD)20252024
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%8.71%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		6.70%6.34%8.88%

Correlation

The correlation between APRW and PBAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between APRW and PBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с ISWNAPRW с BUFGAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAPAPRW с JPO
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с AJANPBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRQPBAP с JULJPBAP с MRCP

Доходность на риск

APRW vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWPBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
4.29

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
7.35

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

2.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

11.41

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

82.09

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

4.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.45

-0.30

Просадки

Сравнение просадок APRW и PBAP

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и PBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-9.70%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-1.17%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.79%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.16%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) имеют волатильность 0.60% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.00%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

3.12%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

7.10%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

7.10%

-0.69%

Сравнение комиссий APRW и PBAP

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и PBAP

Ни APRW, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and PBAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRW has higher volatility (0.60%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs PBAP's -9.70%.

On 1-year performance, PBAP leads with 13.30% vs 12.59% for APRW. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 13.30% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

APRW and PBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.50% for PBAP.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 4.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и PBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор