PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

APRW и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и ARLU

2026 (YTD)20252024
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%8.71%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDYAPRW с AMZY
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMARARLU с BUFR

Сравнение комиссий APRW и ARLU

И APRW, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.80

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.21

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.23

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

5.35

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.80

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.48

Корреляция

Корреляция между APRW и ARLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и ARLU

Ни APRW, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и ARLU

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-15.38%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-9.66%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.04%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-2.30%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.21%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

5.40%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

9.38%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

13.99%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

12.79%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

12.79%

-6.32%