Сравнение APRW с QCAP
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 12.59% vs 11.06% for QCAP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. APRW charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности APRW и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
APRW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRW и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 6.27% | 6.18% | 10.72% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
Correlation
The correlation between APRW and QCAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between APRW and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. QCAP — Ранг доходности на риск
APRW
QCAP
Сравнение APRW c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRW | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.82 | 13.50 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.04 | 67.84 | +18.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRW | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83 | 4.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок APRW и QCAP
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -9.17% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.82% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.08% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.52% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и QCAP
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.60%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.99% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.93% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 2.69% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 8.73% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.73% | -2.32% |
Сравнение комиссий APRW и QCAP
APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и QCAP
Ни APRW, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and QCAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (0.99%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, APRW leads with 12.59% vs 11.06% for QCAP. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.59% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
APRW and QCAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRW is categorized as Options Trading, while QCAP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.90% for QCAP.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 4.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор