Сравнение APRW с QCAP

С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 1.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа QCAP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и QCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRW и QCAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни APRW, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и QCAP.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что APRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.