PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с BUFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

APRW и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и BUFG

2026 (YTD)20252024202320222021
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%0.76%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-2.40%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -2.40%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

BUFG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.30%
1 год
12.91%
3 года*
12.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с AMDYAPRW с AMZY
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с HOCTBUFG с DMAR

Сравнение комиссий APRW и BUFG

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.60

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.60

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

8.47

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BUFG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.46

Корреляция

Корреляция между APRW и BUFG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и BUFG

Ни APRW, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и BUFG

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-17.62%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.49%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.74%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.60%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и BUFG

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.88%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

6.07%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

12.54%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

12.00%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

12.00%

-5.53%