PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с DECW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с DECW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRW returned 10.31%/yr vs 11.17%/yr for DECW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRW и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью 4.89%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

DECW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.85%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.29%
1 год
15.29%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%12.38%-0.94%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		4.89%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Correlation

The correlation between APRW and DECW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.80

The correlation between APRW and DECW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRW и DECW

Секторы
APRW
DECW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRW
36.2%
DECW
36.2%

Финансовые услуги

APRW
11.9%
DECW
11.9%

Коммуникационные услуги

APRW
10.9%
DECW
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRW
10.1%
DECW
10.1%

Здравоохранение

APRW
8.4%
DECW
8.4%

Промышленность

APRW
8.1%
DECW
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRW
4.9%
DECW
4.9%

Энергетика

APRW
3.5%
DECW
3.5%

Коммунальные услуги

APRW
2.3%
DECW
2.3%

Недвижимость

APRW
1.9%
DECW
1.9%

Сырьевые материалы

APRW
1.8%
DECW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с AAPRAPRW с QCAPAPRW с JPO
Часто сравнивают с DECW:
DECW с OCTQDECW с AUGTDECW с HOCTDECW с BUFQDECW с JANWDECW с MAYWDECW с ISWN

Доходность на риск

APRW vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWDECWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
2.75

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
4.12

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.56

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

3.98

+12.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

20.30

+65.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа DECW равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

2.75

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.54

-0.39

Просадки

Сравнение просадок APRW и DECW

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и DECW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-8.76%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-3.86%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-8.76%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.17%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.86%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.75%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и DECW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.60%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.77%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.97%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

5.58%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

7.11%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

7.11%

-0.70%

Сравнение комиссий APRW и DECW

И APRW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и DECW

Ни APRW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and DECW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECW has higher volatility (0.77%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs DECW's -8.76%.

On 3-year performance, DECW leads with 11.17% vs 10.31% for APRW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DECW has performed better with a 11.17% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW and DECW have the same expense ratio: 0.74% per year.

APRW and DECW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и DECW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор