PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с DECW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

APRW и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-0.94%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.56%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDYAPRW с AMZY
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с HOCTDECW с MAYWDECW с ISWN

Сравнение комиссий APRW и DECW

И APRW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

APRW vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.03

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.08

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

10.79

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.31

-0.26

Корреляция

Корреляция между APRW и DECW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и DECW

Ни APRW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и DECW

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-8.76%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.67%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.58%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.90%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.09%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и DECW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.54%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

4.47%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

8.56%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

7.22%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.22%

-0.75%