PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

APRW и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.32%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDYAPRW с AMZY
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий APRW и ISWN

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

APRW vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.35

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.86

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.61

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

6.68

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.00

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.04

+1.09

Корреляция

Корреляция между APRW и ISWN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и ISWN

APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и ISWN

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-32.35%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-9.63%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-32.35%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.11%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-16.57%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.32%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и ISWN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

6.13%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

8.60%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

11.81%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

11.47%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

11.40%

-4.93%