- ISIN
- US00888H2085
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 28 мая 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $198M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции APRW — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APRW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) показал доход в 6.27% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APRW закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 3.55% | 1.12% | 0.01% | 6.27% | ||||||
| 2025 | 1.54% | 0.11% | -3.85% | -0.26% | 2.48% | 1.72% | 0.82% | 0.90% | 0.85% | 0.45% | 0.57% | 0.81% | 6.18% |
| 2024 | 1.06% | 0.79% | 0.67% | -1.62% | 2.54% | 1.96% | 0.69% | 1.63% | 1.24% | -0.17% | 2.50% | -0.50% | 11.25% |
| 2023 | 1.82% | 0.42% | 0.65% | 0.82% | 0.49% | 2.64% | 1.10% | -0.07% | -1.41% | -0.83% | 4.67% | 1.58% | 12.38% |
| 2022 | -0.44% | -0.23% | 1.31% | -3.91% | 0.61% | -3.80% | 4.03% | -1.45% | -3.47% | 3.62% | 2.12% | -0.92% | -2.90% |
| 2021 | -0.20% | 0.57% | 0.51% | 1.18% | 0.40% | 0.59% | 0.53% | 0.57% | -0.64% | 1.36% | -0.40% | 0.99% | 5.58% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.33, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.24%) than losses (28.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 30.24%
- Участие в снижении
- 28.53%
Комиссия
Комиссия APRW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APRW имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.41 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.82 | 2.93 | +13.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.04 | 13.52 | +72.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF показал максимальную просадку в 9.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 17d | 5mo 4dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.05%июнь 2022 г. | 2mo 12d | 11mo 5d | 1y 1moапр. 2022 г. - май 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.91%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.58%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.66%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 4d | 1mo 6dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| APRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -56.78% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -9.10% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -18.90% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | -25.43% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -10.72% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.97% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APRW
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APRW