PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS00888H2085
ЭмитентAllianz
Дата выпуска28 мая 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияOptions Trading
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия APRW составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.64%
15.07%
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF показал доход в 5.44% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.44%15.04%
1 месяц1.91%3.47%
6 месяцев5.64%15.07%
1 год11.16%24.43%
5 лет (среднегодовая)N/A13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APRW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%0.79%0.67%-1.62%2.54%5.44%
20231.82%0.42%0.65%0.81%0.49%2.64%1.10%-0.07%-1.41%-0.83%4.67%1.58%12.38%
2022-0.44%-0.23%1.31%-3.91%0.60%-3.80%4.03%-1.45%-3.47%3.62%2.12%-0.92%-2.90%
2021-0.20%0.57%0.51%1.18%0.40%0.59%0.53%0.57%-0.64%1.36%-0.39%0.99%5.58%
20200.05%1.62%1.29%-0.31%-0.57%2.36%0.41%4.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APRW среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APRW, с текущим значением в 9292
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF)
Ранг коэф-та Шарпа APRW, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APRW, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APRW, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APRW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APRW, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APRW, с текущим значением в 13.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12

Коэффициент Шарпа

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.47
2.17
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.70$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF показал максимальную просадку в 9.05%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.05%5 апр. 2022 г.5116 июн. 2022 г.23017 мая 2023 г.281
-3.58%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.41
-2.66%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-2.45%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29
-1.81%30 дек. 2021 г.478 мар. 2022 г.818 мар. 2022 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.13%
2.33%
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF)
Benchmark (^GSPC)