PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с APRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с APRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 17.90% for APRP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for APRP.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 9.34%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.32%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и APRP

2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%-0.65%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		9.34%7.80%10.28%

Correlation

The correlation between MSFO and APRP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.57

The correlation between MSFO and APRP shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AJANAPRP с JANWAPRP с AMDYAPRP с NVDYAPRP с AJUL

Доходность на риск

MSFO vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOAPRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
4.15

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
7.11

-7.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.04

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

16.51

-16.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

73.52

-73.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

4.15

-4.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.36

-0.74

Просадки

Сравнение просадок MSFO и APRP

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и APRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-13.66%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-1.09%

-28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-0.19%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-1.23%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

0.24%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и APRP

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

1.16%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

3.37%

+15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

4.33%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

9.49%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

9.49%

+10.29%

Сравнение комиссий MSFO и APRP

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и APRP

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and APRP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to APRP (1.16%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs APRP's -13.66%.

On 1-year performance, APRP leads with 17.90% vs -4.82% for MSFO. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRP has performed better with a 17.90% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 0.00% for APRP.

They also come from different issuers: YieldMax and PGIM. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.50% for APRP.

APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и APRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор