PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFO и APRP


2026 (YTD)20252024
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-20.34%15.69%-0.65%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.


MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Сравнение комиссий MSFO и APRP

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.


Доходность на риск

MSFO vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.39

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.10

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.75

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

11.80

-11.74

MSFO vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.39

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.04

-0.65

Корреляция

Корреляция между MSFO и APRP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и APRP

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.30%33.91%35.15%6.44%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и APRP

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и APRP.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFOAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-13.66%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-8.24%

-21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

0.00%

-27.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-1.33%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

1.22%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и APRP

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFOAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

1.98%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

2.97%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

9.96%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

9.76%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

9.76%

+9.37%