PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с GSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с GSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP).

APRP и GSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и GSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и GSEP

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GSEP с доходностью -1.34%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с NVDY
Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с PBFB

Сравнение комиссий APRP и GSEP

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSEP в 0.85%.

GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. GSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c GSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPGSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.60

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

8.05

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. GSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GSEP равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и GSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPGSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между APRP и GSEP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и GSEP

Ни APRP, ни GSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и GSEP

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и GSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPGSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-10.09%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.09%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.50%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.77%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и GSEP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPGSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.16%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

5.06%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.01%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.73%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

7.73%

+2.02%