PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с AJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с AJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL).

APRP и AJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и AJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и AJUL

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%6.30%
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у AJUL с доходностью 0.03%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP
Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с CAOSAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с AAPRAJUL с APRQAJUL с AJANAJUL с APRD

Сравнение комиссий APRP и AJUL

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJUL в 0.79%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. AJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c AJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPAJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.33

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.11

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

12.53

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. AJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJUL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и AJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPAJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между APRP и AJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и AJUL

Ни APRP, ни AJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и AJUL

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и AJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPAJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-6.06%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-4.15%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.55%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.70%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и AJUL

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPAJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.61%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

5.62%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

5.18%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

5.18%

+4.57%