PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

APRP и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и JANW

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с APRHAPRP с AMZPAPRP с NVDY
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU

Сравнение комиссий APRP и JANW

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JANW в 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.90

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

9.51

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между APRP и JANW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и JANW

Ни APRP, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и JANW

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-9.69%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.18%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.26%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.08%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и JANW

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.66%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.65%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.11%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

6.77%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

6.73%

+3.02%