Сравнение APRP с JANP
APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, APRP returned 17.90% vs 17.69% for JANP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRP и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRP показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью 6.08%.
APRP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRP и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 9.34% | 7.80% | 10.28% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.08% | 13.33% | 9.26% |
Correlation
The correlation between APRP and JANP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between APRP and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRP vs. JANP — Ранг доходности на риск
APRP
JANP
Сравнение APRP c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRP | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.55 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.51 | 3.34 | +13.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.52 | 17.41 | +56.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 2.63 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок APRP и JANP
Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -12.18% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -5.32% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.20% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.90% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.02% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRP и JANP
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.16%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.39% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 5.52% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 6.77% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 9.07% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 9.07% | +0.42% |
Сравнение комиссий APRP и JANP
И APRP, и JANP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRP и JANP
Ни APRP, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, APRP and JANP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANP has higher volatility (1.39%) compared to APRP (1.16%). In terms of maximum drawdown, APRP dropped -13.66% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, APRP leads with 17.90% vs 17.69% for JANP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRP has performed better with a 17.90% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP and JANP have the same expense ratio: 0.50% per year.
APRP and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRP и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор