Сравнение APRP с JANP
APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, APRP returned 15.78% vs 14.82% for JANP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRP и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRP показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью 6.79%.
APRP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRP и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 10.01% | 7.80% | 10.06% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.79% | 13.33% | 9.12% |
Correlation
The correlation between APRP and JANP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between APRP and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRP vs. JANP — Ранг доходности на риск
APRP
JANP
Сравнение APRP c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRP | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.80 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.01 | 14.07 | +18.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRP и JANP
Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -12.18% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -5.32% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.25% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.88% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.06% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRP и JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 3.92% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 6.86% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 7.73% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 9.24% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 9.24% | +1.53% |
Сравнение комиссий APRP и JANP
И APRP, и JANP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRP и JANP
Ни APRP, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, APRP and JANP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
APRP has higher volatility (8.40%) compared to JANP (3.92%). In terms of maximum drawdown, APRP dropped -13.66% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, APRP leads with 15.78% vs 14.82% for JANP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, JANP has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRP has performed better with a 15.78% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP and JANP have the same expense ratio: 0.50% per year.
APRP and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRP и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор