- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 28 мар. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $127.88K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции APRP — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) показал доход в 11.31% с начала года и 16.44% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APRP закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 29 июн. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 26 июн. 2026 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.44% | 0.92% | 5.50% | 1.87% | 0.01% | 0.77% | 0.86% | 11.31% | ||||
| 2025 | 2.05% | -0.37% | -5.06% | -0.44% | 3.53% | 2.57% | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 0.65% | 0.60% | 1.05% | 7.80% |
| 2024 | -2.20% | 3.08% | 2.60% | 1.19% | 1.41% | 1.37% | -0.10% | 3.46% | -1.03% | 10.06% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.56, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.93%) than losses (29.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 49.93%
- Участие в снижении
- 29.16%
Комиссия
Комиссия APRP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APRP имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.50 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.86 | 10.58 | +23.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April показал максимальную просадку в 13.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.66%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 21d | 5mo 8dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.07%июнь 2026 г. | 10d | 10d | 20dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-5.19%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.45%апр. 2024 г. | 18d | 21d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-2.70%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| APRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -56.78% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -9.10% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -10.69% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.14% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APRP
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APRP