PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

APRP и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и AJAN

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий APRP и AJAN

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.56

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

8.34

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.53

-0.46

Корреляция

Корреляция между APRP и AJAN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и AJAN

Ни APRP, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и AJAN

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-4.11%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-3.34%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.30%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и AJAN

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.38%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.72%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

4.42%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

3.86%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

3.86%

+5.89%