Сравнение ABNY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
ABNY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и XRMI
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
ABNY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ABNY
XRMI
Сравнение ABNY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.62 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 2.72 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.62 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.26 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и XRMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и XRMI
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и XRMI
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -15.31% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -5.02% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -3.86% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -6.10% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 1.47% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и XRMI
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 2.68% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 4.51% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 6.88% | +22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 6.99% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 6.99% | +23.83% |