Сравнение ABNY с ABNB
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ABNB (Airbnb, Inc.) is a stock. Over the past year, ABNY returned 0.08% vs 8.11% for ABNB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и ABNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ABNB с доходностью 8.90%.
ABNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и ABNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
ABNB Airbnb, Inc. | 8.90% | 3.28% | -11.44% |
Correlation
The correlation between ABNY and ABNB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between ABNY and ABNB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. ABNB — Ранг доходности на риск
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABNB
Сравнение ABNY c ABNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | ABNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и ABNB
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и ABNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -61.96% | +30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -21.54% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -31.84% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -36.08% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 10.03% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и ABNB
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 5.56%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 9.28% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 24.02% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 30.05% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 43.79% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 45.78% | -15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и ABNB
Ни ABNY, ни ABNB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and ABNB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNB has higher volatility (9.28%) compared to ABNY (5.56%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs ABNB's -61.96%.
ABNB currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и ABNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор