Сравнение MSFO с AAPB
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 106.72% for AAPB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 23.70%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | -0.93% | 47.02% | 9.33% |
Correlation
The correlation between MSFO and AAPB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MSFO and AAPB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. AAPB — Ранг доходности на риск
MSFO
AAPB
Сравнение MSFO c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.82 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.20 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.40 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и AAPB
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -58.13% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -28.11% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -3.30% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -19.36% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 11.64% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и AAPB
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.20% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 31.96% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 44.82% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 51.33% | -31.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 51.33% | -31.55% |
Сравнение комиссий MSFO и AAPB
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и AAPB
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности AAPB в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and AAPB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (11.20%) compared to MSFO (8.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs AAPB's -58.13%.
On 1-year performance, AAPB leads with 106.72% vs -4.82% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.72% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 3.55% for AAPB.
MSFO is categorized as Options Trading, while AAPB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор