Сравнение AAPB с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
AAPB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и SPMO
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
AAPB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AAPB
SPMO
Сравнение AAPB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.06 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.60 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.96 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 6.90 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.06 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и SPMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и SPMO
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и SPMO
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -30.95% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -12.70% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -7.31% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -4.66% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 3.60% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и SPMO
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 7.22% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 12.80% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 22.77% | +40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 19.08% | +32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 20.09% | +31.46% |