PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. AAPB is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 24.24%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

AAPB

1 день
0.87%
1 месяц
19.44%
С начала года
24.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
109.67%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		24.78%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%3.40%

Correlation

The correlation between AAPB and SPMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов AAPB и SPMO

Секторы
AAPB
SPMO

Технологии

66.7%
52.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

AAPB
66.7%
SPMO
52.6%

Сырьевые материалы

AAPB

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

AAPB

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

SPMO
4.3%

Энергетика

AAPB

-

SPMO
3.4%

Финансовые услуги

AAPB

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

AAPB

-

SPMO
6.7%

Промышленность

AAPB

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

AAPB

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

AAPB

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDAAAPB с TQQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AAPB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.49

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.38

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.47

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

13.52

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.00

-0.62

Просадки

Сравнение просадок AAPB и SPMO

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-30.95%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-12.70%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-20.13%

-38.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.46%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-4.60%

-14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

3.26%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и SPMO

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

7.39%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

14.49%

+17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

17.70%

+27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.30%

19.30%

+32.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.30%

20.31%

+30.99%

Сравнение комиссий AAPB и SPMO

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и SPMO

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.52%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and SPMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (10.29%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 24.24% for AAPB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 24.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.66% for SPMO.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор