PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPB с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPB и NVDA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AAPB и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.82%
18.27%
AAPB
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPB:

1.11

NVDA:

3.54

Коэф-т Сортино

AAPB:

1.71

NVDA:

3.70

Коэф-т Омега

AAPB:

1.22

NVDA:

1.47

Коэф-т Кальмара

AAPB:

1.39

NVDA:

6.85

Коэф-т Мартина

AAPB:

3.65

NVDA:

21.16

Индекс Язвы

AAPB:

13.65%

NVDA:

8.75%

Дневная вол-ть

AAPB:

44.88%

NVDA:

52.47%

Макс. просадка

AAPB:

-47.65%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

AAPB:

0.00%

NVDA:

-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 53.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 182.10%.


AAPB

С начала года

53.24%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

41.82%

1 год

51.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

182.10%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

18.27%

1 год

186.09%

5 лет

88.32%

10 лет

76.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPB c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.113.54
Коэффициент Сортино AAPB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.713.70
Коэффициент Омега AAPB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.47
Коэффициент Кальмара AAPB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.396.85
Коэффициент Мартина AAPB, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6521.16
AAPB
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
3.54
AAPB
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и NVDA

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
12.23%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок AAPB и NVDA

Максимальная просадка AAPB за все время составила -47.65%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-6.18%
AAPB
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и NVDA

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 8.25%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.25%
10.81%
AAPB
NVDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab