PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. AAPB is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, AAPB returned 109.67% vs 52.63% for FNGU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

AAPB

1 день
0.87%
1 месяц
19.44%
С начала года
24.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
109.67%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и FNGU

2026 (YTD)2025
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		24.78%4.78%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between AAPB and FNGU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов AAPB и FNGU

Секторы
AAPB
FNGU

Технологии

66.7%
60.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
FNGU
60.6%

Сырьевые материалы

AAPB

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

FNGU

-

Энергетика

AAPB

-

FNGU

-

Финансовые услуги

AAPB

-

FNGU

-

Здравоохранение

AAPB

-

FNGU

-

Промышленность

AAPB

-

FNGU

-

Недвижимость

AAPB

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с NVDAAAPB с NVDLAAPB с TQQQ
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

AAPB vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.91

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.49

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.89

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

2.15

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.91

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AAPB и FNGU

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-60.84%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-59.55%

+31.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-11.04%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-22.03%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

24.58%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и FNGU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 10.29%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

18.24%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

45.27%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

57.86%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.30%

78.70%

-27.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.30%

78.70%

-27.40%

Сравнение комиссий AAPB и FNGU

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и FNGU

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.52%4.39%0.00%18.75%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and FNGU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to AAPB (10.29%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, AAPB leads with 109.67% vs 52.63% for FNGU. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 109.67% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

AAPB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for FNGU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 2.60% for FNGU.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор