PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPB с AAPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPB с AAPU

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU).

AAPB и AAPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. AAPU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (150%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPB или AAPU.

Корреляция

Корреляция между AAPB и AAPU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.47%
0.31%
AAPB
AAPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPB:

-0.04

AAPU:

-0.06

Коэф-т Сортино

AAPB:

0.42

AAPU:

0.38

Коэф-т Омега

AAPB:

1.06

AAPU:

1.05

Коэф-т Кальмара

AAPB:

-0.02

AAPU:

-0.05

Коэф-т Мартина

AAPB:

-0.06

AAPU:

-0.15

Индекс Язвы

AAPB:

19.61%

AAPU:

19.88%

Дневная вол-ть

AAPB:

64.22%

AAPU:

64.01%

Макс. просадка

AAPB:

-58.13%

AAPU:

-58.61%

Текущая просадка

AAPB:

-47.39%

AAPU:

-47.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPB показывает доходность -43.56%, а AAPU немного ниже – -44.12%.

AAPB

С начала года

-43.56%

1 месяц

25.64%

6 месяцев

-32.51%

1 год

-2.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPU

С начала года

-44.12%

1 месяц

25.68%

6 месяцев

-33.36%

1 год

-3.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPB и AAPU

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPB и AAPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг риск-скорректированной доходности AAPB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг риск-скорректированной доходности AAPU, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPB c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа AAPU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
-0.06
AAPB
AAPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и AAPU

AAPB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%.

TTM202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		0.00%0.00%18.75%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		27.09%14.58%2.32%0.79%

Просадки

Сравнение просадок AAPB и AAPU

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AAPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.39%
-47.98%
AAPB
AAPU

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и AAPU

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеют волатильность 33.86% и 33.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.86%
33.60%
AAPB
AAPU