PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPB с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с AAPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. AAPB is actively managed, while AAPU is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 23.73%/yr vs 26.87%/yr for AAPU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.96%/yr for AAPU.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPB показывает доходность 39.43%, а AAPU немного ниже – 38.50%.

AAPB

1 день
3.21%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
54.81%
С начала года
39.43%
1 год
121.92%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPU

1 день
3.35%
1 месяц
21.73%
6 месяцев
54.16%
С начала года
38.50%
1 год
118.34%
3 года*
26.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и AAPU

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		39.43%-0.93%47.02%77.21%-38.60%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		38.50%-2.91%58.45%68.66%-32.44%

Correlation

The correlation between AAPB and AAPU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

1.00

The correlation between AAPB and AAPU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPB и AAPU

Секторы
AAPB
AAPU

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
AAPU
100.0%

Сырьевые материалы

AAPB

-

AAPU

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

AAPU

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

AAPU

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

AAPU

-

Энергетика

AAPB

-

AAPU

-

Финансовые услуги

AAPB

-

AAPU

-

Здравоохранение

AAPB

-

AAPU

-

Промышленность

AAPB

-

AAPU

-

Недвижимость

AAPB

-

AAPU

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

AAPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDAAAPB с TQQQ
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPLAAPU с AAPXAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с AMZUAAPU с TQQQ

Доходность на риск

AAPB vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.45

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.96

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.12

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

9.45

+0.54

AAPB vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPU равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и AAPU

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-58.61%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-28.90%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-58.61%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-17.44%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

12.57%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и AAPU

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 22.09% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.09%

20.53%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

38.34%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

48.66%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.00%

49.54%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

49.54%

+2.46%

Сравнение комиссий AAPB и AAPU

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и AAPU

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AAPU в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.15%4.39%0.00%18.75%0.00%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.46%8.66%14.58%2.32%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAPB and AAPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPB has higher volatility (22.09%) compared to AAPU (20.53%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs AAPU's -58.61%.

On 3-year performance, AAPU leads with 26.87% vs 23.73% for AAPB. On fees, AAPU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 20.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.87% return vs 23.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPU has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.15% for AAPB.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.96% for AAPU.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор