PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPB с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Apple Inc (AAPL).

AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPB и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPB и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		-14.27%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-21.09%

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

AAPB

1 день
1.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
11.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с TQQQAAPB с NVDA
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPB vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.48

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.68

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

2.10

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между AAPB и AAPL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и AAPL

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		5.13%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AAPB и AAPL

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPBAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-81.80%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.56%

-22.99%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-10.59%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-29.71%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

7.41%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и AAPL

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPBAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

5.65%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

15.11%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.81%

31.61%

+31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

27.46%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

28.93%

+22.62%