PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с AAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 106.72% vs 97.74% for AAPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 21.23%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и AAPX

2026 (YTD)20252024
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%57.80%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%-4.95%56.69%

Correlation

The correlation between AAPB and AAPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.99

The correlation between AAPB and AAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAPB и AAPX

Секторы
AAPB
AAPX

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
AAPX
100.0%

Сырьевые материалы

AAPB

-

AAPX

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

AAPX

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

AAPX

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

AAPX

-

Энергетика

AAPB

-

AAPX

-

Финансовые услуги

AAPB

-

AAPX

-

Здравоохранение

AAPB

-

AAPX

-

Промышленность

AAPB

-

AAPX

-

Недвижимость

AAPB

-

AAPX

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

AAPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDLAAPB с TQQQ
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOVAAPX с NVDL

Доходность на риск

AAPB vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.85

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.26

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

7.75

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AAPB и AAPX

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-58.55%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-30.12%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.52%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-19.36%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

12.66%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и AAPX

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеют волатильность 11.20% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

11.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

32.05%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

44.99%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

54.62%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

54.62%

-3.29%

Сравнение комиссий AAPB и AAPX

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и AAPX

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности AAPX в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAPB and AAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPX has higher volatility (11.21%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPB leads with 106.72% vs 97.74% for AAPX. On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.72% return vs 97.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.55% for AAPX.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.05% for AAPX.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор