Сравнение MSFL с MSTZ
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -55.20% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
MSFL
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- -29.70%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -52.32%
- 1 год
- -55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -51.34% | 16.99% | -9.36% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MSFL and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSFL
MSTZ
Сравнение MSFL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.31 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 6.57 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и MSTZ
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -99.38% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | -84.89% | +22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -96.56% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -94.46% | +72.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.27% | 42.70% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 23.64%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 46.08% | -22.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 129.73% | -82.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 145.84% | -93.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 170.65% | -120.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 170.65% | -120.48% |
Сравнение комиссий MSFL и MSTZ
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и MSTZ
Ни MSFL, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSFL and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to MSFL (23.64%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -55.20% for MSFL. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 23.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
MSFL and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSFL is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор