Сравнение MSFL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
MSFL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -0.77% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и TSMX
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
MSFL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
MSFL
TSMX
Сравнение MSFL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.95 | -3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 3.08 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.59 | -6.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 20.50 | -21.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.95 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и TSMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и TSMX
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и TSMX
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -63.80% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -34.93% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -25.94% | -30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -16.74% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 11.22% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и TSMX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 13.12%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 29.06% | -15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 54.61% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 77.49% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 81.26% | -33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 81.26% | -33.35% |