PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с TSMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -48.28% vs 240.03% for TSMX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 80.35%.

MSFL

1 день
3.61%
1 месяц
-21.69%
С начала года
-45.16%
6 месяцев
-45.98%
1 год
-48.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
-13.50%
1 месяц
12.92%
С начала года
80.35%
6 месяцев
88.28%
1 год
240.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и TSMX

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-45.16%16.99%-0.98%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		80.35%81.48%16.84%

Correlation

The correlation between MSFL and TSMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.35

The correlation between MSFL and TSMX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFL и TSMX

Секторы
MSFL
TSMX

Технологии

66.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
TSMX
100.0%

Сырьевые материалы

MSFL

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

TSMX

-

Энергетика

MSFL

-

TSMX

-

Финансовые услуги

MSFL

-

TSMX

-

Здравоохранение

MSFL

-

TSMX

-

Промышленность

MSFL

-

TSMX

-

Недвижимость

MSFL

-

TSMX

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с APLY
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с TSMUTSMX с SMHTSMX с MSTYTSMX с MU

Доходность на риск

MSFL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.15

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
3.15

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

6.92

-7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

22.13

-23.60

MSFL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и TSMX

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-63.80%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-34.93%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.27%

-13.50%

-43.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.24%

-15.59%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.83%

10.90%

+21.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и TSMX

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 22.64%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.01%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

33.01%

-10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

60.15%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.01%

76.69%

-24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

82.69%

-32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.95%

82.69%

-32.74%

Сравнение комиссий MSFL и TSMX

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и TSMX

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.58%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MSFL and TSMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (33.01%) compared to MSFL (22.64%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs -48.28% for MSFL. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 22.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs -48.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

TSMX has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор