PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFL и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и MSFX


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-43.95%16.99%-9.07%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.31%9.84%-9.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFL показывает доходность -43.95%, а MSFX немного ниже – -44.31%.


MSFL

1 день
6.35%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-43.95%
6 месяцев
-52.20%
1 год
-14.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFX

1 день
6.35%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-44.31%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-19.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Сравнение комиссий MSFL и MSFX

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.


Доходность на риск

MSFL vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFLMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.36

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

-0.20

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.34

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-0.86

+0.17

MSFL vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFLMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между MSFL и MSFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MSFX

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%.


Просадки

Сравнение просадок MSFL и MSFX

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFLMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-60.86%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-60.86%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.32%

-57.85%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-19.07%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

24.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MSFX

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 13.12% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFLMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

13.18%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

39.27%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

53.16%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.91%

47.79%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.91%

47.79%

+0.12%