PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFL с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFL с MSFX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFL returned -27.73% vs -30.92% for MSFX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MSFL charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFL показывает доходность -10.95%, а MSFX немного ниже – -11.41%.

MSFL

1 день
-2.30%
1 месяц
53.42%
6 месяцев
24.41%
С начала года
-10.95%
1 год
-27.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.86%

MSFX

1 день
-0.16%
1 месяц
54.23%
6 месяцев
24.13%
С начала года
-11.41%
1 год
-30.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
$45.44M$34.15M$35.32M

MSFX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
$9.13M$6.40M$5.81M

Сравнение доходности по годам MSFL и MSFX

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-10.95%16.99%-8.21%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-11.41%9.84%-9.31%

Correlation

The correlation between MSFL and MSFX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.99

The correlation between MSFL and MSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSFL и MSFX

Секторы
MSFL
MSFX

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.7%
MSFX
100.0%

Сырьевые материалы

MSFL

-

MSFX

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

MSFX

-

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

MSFX

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

MSFX

-

Энергетика

MSFL

-

MSFX

-

Финансовые услуги

MSFL

-

MSFX

-

Здравоохранение

MSFL

-

MSFX

-

Промышленность

MSFL

-

MSFX

-

Недвижимость

MSFL

-

MSFX

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

MSFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с APLYMSFL с TQQQ
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с INTWMSFX с TQQQ

Доходность на риск

MSFL vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFL c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFLMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.49

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.42

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.49

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-0.80

+0.06

MSFL vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и MSFX

Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFLMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-63.56%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.08%

-63.51%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.61%

-32.94%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-23.38%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.35%

38.70%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MSFX

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 30.74% и 30.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFLMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.74%

30.38%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.82%

51.71%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.39%

63.35%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.61%

53.95%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

53.95%

+0.66%

Сравнение комиссий MSFL и MSFX

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MSFX

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.

ПозицияTTM2025
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		6.03%5.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSFL and MSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFL has higher volatility (30.74%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -62.08% vs MSFX's -63.56%.

On 1-year performance, MSFL leads with -27.73% vs -30.92% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -27.73% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 1.05% for MSFX.

MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор