Сравнение MSFL с MSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).
MSFL и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFL и MSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFL и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -9.07% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | 9.84% | -9.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFL показывает доходность -43.95%, а MSFX немного ниже – -44.31%.
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFL и MSFX
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Доходность на риск
MSFL vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSFL
MSFX
Сравнение MSFL c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFL | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.36 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | -0.20 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.34 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.86 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFL | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSFL и MSFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и MSFX
MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок MSFL и MSFX
Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFL | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -60.86% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -60.86% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -57.85% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -19.07% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 24.49% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и MSFX
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 13.12% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFL | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 13.18% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 39.27% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 53.16% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 47.79% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 47.79% | +0.12% |