Сравнение MSFL с MSFX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MSFL с MSFX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).

MSFL и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или MSFX.

Корреляция

Корреляция между MSFL и MSFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности MSFL и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSFL

MSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.64

MSFX:

-0.69

Коэф-т Сортино

MSFL:

-0.72

MSFX:

-0.81

Коэф-т Омега

MSFL:

0.91

MSFX:

0.90

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.66

MSFX:

-0.69

Коэф-т Мартина

MSFL:

-1.39

MSFX:

-1.44

Индекс Язвы

MSFL:

22.53%

MSFX:

23.46%

Дневная вол-ть

MSFL:

48.92%

MSFX:

49.29%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

MSFX:

-48.80%

Текущая просадка

MSFL:

-44.46%

MSFX:

-46.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFL показывает доходность -27.58%, а MSFX немного ниже – -28.62%.

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-27.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFX

С начала года

-28.62%

1 месяц

-12.32%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-30.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MSFL и MSFX

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MSFL: 1.15%

MSFX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

MSFX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и MSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MSFL: -0.64

MSFX: -0.69

Коэффициент Сортино

MSFL: -0.72

MSFX: -0.81

Коэффициент Омега

MSFL: 0.91

MSFX: 0.90

Коэффициент Кальмара

MSFL: -0.66

MSFX: -0.69

Коэффициент Мартина

MSFL: -1.39

MSFX: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSFL

MSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MSFX

Ни MSFL, ни MSFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и MSFX

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSFL

MSFX

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MSFX

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 24.76% и 24.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSFL

MSFX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSFL с MSFX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSFL и MSFX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSFL и MSFX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и MSFX

MSFL

MSFX

Сравнение MSFL c MSFX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и MSFX

Просадки

Сравнение просадок MSFL и MSFX

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и MSFX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество