Сравнение MSFL с MSFT

С начала года, MSFL показывает доходность -43.95%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSFL и MSFT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и MSFT.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.