PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFL с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -35.56%.


MSFL

1 день
3.61%
1 месяц
-21.69%
С начала года
-45.16%
6 месяцев
-45.98%
1 год
-48.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
-0.57%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-36.69%
1 год
-48.06%
3 года*
20.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFL и FBL


2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-45.16%16.99%-8.21%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-35.56%0.50%26.09%

Correlation

The correlation between MSFL and FBL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between MSFL and FBL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSFL и FBL


Секторы
MSFL
FBL

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFL
66.6%
FBL

-

Сырьевые материалы

MSFL

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

MSFL

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

MSFL

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

MSFL

-

FBL

-

Энергетика

MSFL

-

FBL

-

Финансовые услуги

MSFL

-

FBL

-

Здравоохранение

MSFL

-

FBL

-

Промышленность

MSFL

-

FBL

-

Недвижимость

MSFL

-

FBL

-

Коммунальные услуги

MSFL

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

MSFL vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFLFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.79

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.37

-0.10

MSFL vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FBL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFL и FBL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и FBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-61.15%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-61.03%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.27%

-58.24%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.24%

-16.96%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.83%

35.05%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 22.64%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

26.20%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

55.87%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.01%

72.38%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

71.35%

-21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.95%

71.35%

-21.40%

Сравнение комиссий MSFL и FBL

И MSFL, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и FBL

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.22%2.07%0.00%51.58%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFL and FBL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (26.20%) compared to MSFL (22.64%). In terms of maximum drawdown, MSFL dropped -59.39% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, FBL leads with -48.06% vs -48.28% for MSFL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 22.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -48.06% return vs -48.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.

FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for MSFL.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFL и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор