Сравнение MSFL с FBL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MSFL с FBL

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).

MSFL и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или FBL.

Корреляция

Корреляция между MSFL и FBL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSFL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSFL

FBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.64

FBL:

-0.27

Коэф-т Сортино

MSFL:

-0.72

FBL:

0.10

Коэф-т Омега

MSFL:

0.91

FBL:

1.01

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.66

FBL:

-0.35

Коэф-т Мартина

MSFL:

-1.39

FBL:

-1.07

Индекс Язвы

MSFL:

22.53%

FBL:

18.45%

Дневная вол-ть

MSFL:

48.92%

FBL:

73.96%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

FBL:

-56.87%

Текущая просадка

MSFL:

-44.46%

FBL:

-56.87%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -33.11%.

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-27.92%

1 год

-30.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBL

С начала года

-33.11%

1 месяц

-29.55%

6 месяцев

-33.03%

1 год

-18.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MSFL и FBL

И MSFL, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MSFL: 1.15%

FBL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

FBL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и FBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MSFL: -0.64

FBL: -0.27

Коэффициент Сортино

MSFL: -0.72

FBL: 0.10

Коэффициент Омега

MSFL: 0.91

FBL: 1.01

Коэффициент Кальмара

MSFL: -0.66

FBL: -0.35

Коэффициент Мартина

MSFL: -1.39

FBL: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FBL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSFL

FBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и FBL

Ни MSFL, ни FBL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF	0.00%	0.00%	51.58%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и FBL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки FBL в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и FBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSFL

FBL

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 24.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 40.79%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSFL

FBL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSFL с FBL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSFL и FBL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSFL и FBL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и FBL

MSFL

FBL

Сравнение MSFL c FBL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и FBL

Просадки

Сравнение просадок MSFL и FBL

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и FBL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество