PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с FBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).

MSFL и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и FBL

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-27.59%0.50%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -27.59%.

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLLMSFL с AAPU
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGUFBL с SMH

Сравнение комиссий MSFL и FBL

И MSFL, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

MSFL vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.30

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

0.08

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.35

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

-0.77

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.12

-1.59

Корреляция

Корреляция между MSFL и FBL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и FBL

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и FBL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и FBL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-61.15%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-61.03%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-53.07%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-14.87%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

27.41%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

27.60%

-15.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

54.08%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

79.50%

-26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

70.82%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

70.82%

-22.96%