Сравнение MSFL с APLY

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSFL и APLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%.

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и APLY.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.