PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFL с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с APLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

MSFL и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или APLY.

Корреляция

Корреляция между MSFL и APLY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.03

APLY:

0.01

Коэф-т Сортино

MSFL:

0.37

APLY:

0.30

Коэф-т Омега

MSFL:

1.05

APLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.00

APLY:

0.07

Коэф-т Мартина

MSFL:

-0.00

APLY:

0.24

Индекс Язвы

MSFL:

23.92%

APLY:

8.74%

Дневная вол-ть

MSFL:

51.16%

APLY:

27.21%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

MSFL:

-21.89%

APLY:

-20.50%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -18.47%.

MSFL

С начала года

1.85%

1 месяц

30.34%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-18.47%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-12.68%

1 год

0.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFL и APLY

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и APLY

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.53%.

TTM20242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.53%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и APLY

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и APLY

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...