Сравнение MSFL с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MSFL с APLY

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

MSFL и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или APLY.

Корреляция

Корреляция между MSFL и APLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSFL и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSFL

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.64

APLY:

0.09

Коэф-т Сортино

MSFL:

-0.72

APLY:

0.32

Коэф-т Омега

MSFL:

0.91

APLY:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.66

APLY:

0.08

Коэф-т Мартина

MSFL:

-1.39

APLY:

0.33

Индекс Язвы

MSFL:

22.53%

APLY:

7.62%

Дневная вол-ть

MSFL:

48.92%

APLY:

27.33%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

APLY:

-32.62%

Текущая просадка

MSFL:

-44.46%

APLY:

-22.53%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -20.55%.

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-27.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-20.55%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-16.63%

1 год

4.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MSFL и APLY

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MSFL: 1.15%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MSFL: -0.64

APLY: 0.09

Коэффициент Сортино

MSFL: -0.72

APLY: 0.32

Коэффициент Омега

MSFL: 0.91

APLY: 1.05

Коэффициент Кальмара

MSFL: -0.66

APLY: 0.08

Коэффициент Мартина

MSFL: -1.39

APLY: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSFL

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и APLY

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%.

	TTM	2024	2023
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	29.37%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и APLY

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки APLY в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSFL

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и APLY

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSFL

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSFL с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSFL и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSFL и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и APLY

MSFL

APLY

Сравнение MSFL c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и APLY

Просадки

Сравнение просадок MSFL и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество