PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFL с GGLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с GGLL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

MSFL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFL или GGLL.

Корреляция

Корреляция между MSFL и GGLL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFL и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFL:

-0.03

GGLL:

-0.55

Коэф-т Сортино

MSFL:

0.37

GGLL:

-0.52

Коэф-т Омега

MSFL:

1.05

GGLL:

0.94

Коэф-т Кальмара

MSFL:

-0.00

GGLL:

-0.66

Коэф-т Мартина

MSFL:

-0.00

GGLL:

-1.30

Индекс Язвы

MSFL:

23.92%

GGLL:

26.57%

Дневная вол-ть

MSFL:

51.16%

GGLL:

61.34%

Макс. просадка

MSFL:

-47.70%

GGLL:

-52.81%

Текущая просадка

MSFL:

-21.89%

GGLL:

-49.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -40.67%.

MSFL

С начала года

1.85%

1 месяц

30.34%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GGLL

С начала года

-40.67%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-32.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFL и GGLL

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFL и GGLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFL c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа GGLL равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и GGLL

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.

TTM202420232022
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.64%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и GGLL

Максимальная просадка MSFL за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и GGLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и GGLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 20.67%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...