Сравнение MSFD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
MSFD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | 2.86% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и MSTZ
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
MSFD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSFD
MSTZ
Сравнение MSFD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.17 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.10 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.13 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и MSTZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и MSTZ
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и MSTZ
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -99.36% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -83.20% | +48.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -97.37% | +55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -93.92% | +52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 61.41% | -36.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 38.01% | -31.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 122.49% | -103.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 147.18% | -120.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 172.91% | -147.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 172.91% | -147.15% |