Сравнение MSFD с MSFT
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs 15.04%/yr for MSFT. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.00M | $19.83M | $21.26M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MSFD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -5.04% |
Correlation
The correlation between MSFD and MSFT is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between MSFD and MSFT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFD
MSFT
Сравнение MSFD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.20 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.36 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и MSFT
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -69.38% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -34.50% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -34.50% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -9.50% | -48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -21.80% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 19.33% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и MSFT
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 16.44% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 26.64% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 31.98% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 28.10% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 27.66% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и MSFT
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and MSFT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs MSFT's -69.38%.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор