Сравнение MSFD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT).
MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFD и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFD
MSFT
Сравнение MSFD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.05 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.12 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.74 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и MSFT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и MSFT
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и MSFT
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -69.38% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -33.91% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.94% | -31.43% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -21.77% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 12.46% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и MSFT
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.60% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.48% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 19.15% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 26.46% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 26.19% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 26.89% | -1.12% |