Сравнение MSFD с MSFT
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSFD returned -4.18%/yr vs 5.46%/yr for MSFT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.83%.
MSFD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам MSFD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 18.42% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -5.04% |
Correlation
The correlation between MSFD and MSFT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between MSFD and MSFT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFD
MSFT
Сравнение MSFD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.62 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.14 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и MSFT
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -69.38% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -34.50% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -34.50% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.59% | -26.55% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -21.80% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 18.53% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и MSFT
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.88% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 10.95% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 24.45% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 27.32% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 27.04% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 27.19% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и MSFT
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MSFT в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.34% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and MSFT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.95%) compared to MSFD (10.88%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs MSFT's -69.38%.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор