PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с MSFT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSFD returned -1.91%/yr vs 3.20%/yr for MSFT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%.

MSFD

1 день
3.57%
1 месяц
16.76%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.63%
1 год
37.35%
3 года*
-1.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-3.46%
1 месяц
-15.19%
С начала года
-26.72%
6 месяцев
-27.38%
1 год
-27.75%
3 года*
3.20%
5 лет*
6.77%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		33.23%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
MSFT
Microsoft Corporation		-26.72%15.58%12.93%58.19%-5.04%

Correlation

The correlation between MSFD and MSFT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.99

The correlation between MSFD and MSFT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MUDMSFD с EMTYMSFD с AMZDMSFD с EUMMSFD с PLTZMSFD с OILDMSFD с MSTZ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSFD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-1.06

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.42

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.81

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

-1.60

+6.83

MSFD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и MSFT

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-69.38%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-34.50%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-34.50%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.91%

-34.50%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-21.79%

-19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

17.34%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и MSFT

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 11.90% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

11.82%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

23.26%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

26.24%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

26.85%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

27.11%

-0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и MSFT

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности MSFT в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.97%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		1.01%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and MSFT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (11.90%) compared to MSFT (11.82%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs MSFT's -69.38%.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор