Сравнение MSFD с MSFT
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Microsoft Corporation (-100%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSFD returned -6.61%/yr vs 8.53%/yr for MSFT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%.
MSFD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам MSFD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 13.15% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -6.82% |
Correlation
The correlation between MSFD and MSFT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between MSFD and MSFT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFD
MSFT
Сравнение MSFD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.30 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.64 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.41 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.74 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и MSFT
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -69.38% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -33.91% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -33.91% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.97% | -22.65% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -21.78% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 16.07% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и MSFT
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.51% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 10.32% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 22.34% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 25.25% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 26.63% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 27.05% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и MSFT
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.76% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and MSFT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.51%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs MSFT's -69.38%.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор