Сравнение MSFD с EUM
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -4.18%/yr vs -13.79%/yr for EUM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for EUM.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и EUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -18.50%.
MSFD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- -14.00%
- С начала года
- -18.50%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -13.79%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- -9.35%
Сравнение доходности по годам MSFD и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 18.42% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -18.50% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | -0.42% |
Correlation
The correlation between MSFD and EUM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MSFD and EUM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. EUM — Ранг доходности на риск
MSFD
EUM
Сравнение MSFD c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.81 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.51 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и EUM
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки EUM в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и EUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -93.19% | +33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -33.23% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -47.97% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.59% | -92.65% | +46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -77.24% | +35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 17.77% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и EUM
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 10.35% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 21.83% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 24.02% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 19.95% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 20.75% | +5.67% |
Сравнение комиссий MSFD и EUM
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и EUM
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности EUM в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.14% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.34% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and EUM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.88%) compared to EUM (10.35%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs EUM's -93.19%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.18% vs -13.79% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.18% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
EUM has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.34% for MSFD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for EUM.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и EUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор