PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с EUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с EUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -6.61%/yr vs -13.89%/yr for EUM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for EUM.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и EUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -16.35%.

MSFD

1 день
2.74%
1 месяц
-1.55%
С начала года
13.15%
6 месяцев
13.29%
1 год
10.90%
3 года*
-6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUM

1 день
6.42%
1 месяц
3.85%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-17.40%
1 год
-28.27%
3 года*
-13.89%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
-9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и EUM

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		13.15%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.35%-22.61%-0.83%-3.89%0.23%

Correlation

The correlation between MSFD and EUM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.38

The correlation between MSFD and EUM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с OILDMSFD с SVIX
Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZEUM с FSKAX

Доходность на риск

MSFD vs. EUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c EUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFDEUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-1.32

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.99

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.77

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.83

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

-1.63

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFD vs. EUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа EUM равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и EUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFDEUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-1.32

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MSFD и EUM

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки EUM в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и EUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDEUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-93.07%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-34.25%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-47.06%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.97%

-92.45%

+43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-77.17%

+35.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

17.32%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и EUM

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеют волатильность 10.51% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDEUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

10.30%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

19.05%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

21.45%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

19.35%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

20.64%

+5.52%

Сравнение комиссий MSFD и EUM

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и EUM

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EUM в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.26%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.76%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and EUM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (10.51%) compared to EUM (10.30%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs EUM's -93.07%.

On 3-year performance, MSFD leads with -6.61% vs -13.89% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -6.61% return vs -13.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

EUM has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.76% for MSFD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for EUM.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и EUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор