Сравнение MSFD с AMZD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -4.18%/yr vs -21.24%/yr for AMZD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -11.01%.
MSFD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- -11.01%
- 1 год
- -14.12%
- 3 года*
- -21.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 18.42% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -11.01% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Correlation
The correlation between MSFD and AMZD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between MSFD and AMZD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
MSFD
AMZD
Сравнение MSFD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.50 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.06 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и AMZD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -73.05% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -28.27% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -59.20% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.59% | -71.04% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -49.65% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 13.38% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и AMZD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 9.97% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 22.07% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 31.22% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 33.38% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 33.38% | -6.96% |
Сравнение комиссий MSFD и AMZD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и AMZD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности AMZD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.48% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.34% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and AMZD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.88%) compared to AMZD (9.97%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs AMZD's -73.05%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.18% vs -21.24% for AMZD. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.18% return vs -21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.34% for MSFD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.09% for AMZD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор