Сравнение MSFD с AMZD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -1.91%/yr vs -19.55%/yr for AMZD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -0.07%.
MSFD
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 16.76%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.63%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 16.19%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- -19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 33.23% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -0.07% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Correlation
The correlation between MSFD and AMZD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MSFD and AMZD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
MSFD
AMZD
Сравнение MSFD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.34 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.75 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и AMZD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -73.05% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -28.27% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -59.20% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -67.48% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -49.37% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 12.80% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и AMZD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 10.38% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 21.99% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.44% | 31.10% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 33.47% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 33.47% | -7.17% |
Сравнение комиссий MSFD и AMZD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и AMZD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности AMZD в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.10% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.97% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and AMZD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.90%) compared to AMZD (10.38%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs AMZD's -73.05%.
On 3-year performance, MSFD leads with -1.91% vs -19.55% for AMZD. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -1.91% return vs -19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.97% for MSFD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.09% for AMZD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор