Сравнение MSFD с AMZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD).
MSFD и AMZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и AMZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью 8.68%.
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFD и AMZD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Доходность на риск
MSFD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
MSFD
AMZD
Сравнение MSFD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.39 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.33 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.41 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.59 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.39 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSFD и AMZD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и AMZD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AMZD в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и AMZD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и AMZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -70.44% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -35.54% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -64.64% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -48.06% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 24.87% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и AMZD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.37%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.75% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 23.17% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 35.01% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 33.62% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 33.62% | -7.86% |