Сравнение MSFD с AMZD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -12.91%/yr vs -22.60%/yr for AMZD. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -19.17%.
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
AMZD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -19.17%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.64M | $127.38M | $130.38M | |
| $33.00M | $19.83M | $21.26M |
Сравнение доходности по годам MSFD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -19.17% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Correlation
The correlation between MSFD and AMZD is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between MSFD and AMZD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
MSFD
AMZD
Сравнение MSFD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.79 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.84 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и AMZD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки AMZD в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -74.75% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -32.78% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -61.76% | +21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.81% | -73.70% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -49.96% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 14.25% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и AMZD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеют волатильность 18.53% и 19.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 19.36% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | 28.29% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 34.77% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 34.30% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 34.30% | -6.67% |
Сравнение комиссий MSFD и AMZD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и AMZD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AMZD в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.83% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and AMZD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (19.36%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs AMZD's -74.75%.
On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -22.60% for AMZD. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.83% for AMZD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.09% for AMZD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор