Сравнение MSFD с AMZD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -6.61%/yr vs -21.80%/yr for AMZD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFD charges 1.06%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -7.50%.
MSFD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 11.70%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- -21.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 13.15% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -7.50% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Correlation
The correlation between MSFD and AMZD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MSFD and AMZD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
MSFD
AMZD
Сравнение MSFD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.63 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -1.39 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.59 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.58 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и AMZD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -73.05% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -28.27% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -59.20% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.97% | -69.90% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -49.15% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 12.96% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и AMZD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 7.86% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 20.77% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 30.35% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 33.43% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 33.43% | -7.27% |
Сравнение комиссий MSFD и AMZD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и AMZD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AMZD в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.39% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.76% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and AMZD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.51%) compared to AMZD (7.86%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs AMZD's -73.05%.
On 3-year performance, MSFD leads with -6.61% vs -21.80% for AMZD. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -6.61% return vs -21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.76% for MSFD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 1.09% for AMZD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор