PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFD с MUD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).

MSFD и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFD и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFD и MUD

2026 (YTD)20252024
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		28.73%-13.36%-0.96%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-24.52%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.

MSFD

1 день
-3.15%
1 месяц
6.11%
С начала года
28.73%
6 месяцев
38.42%
1 год
-0.32%
3 года*
-7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUD

1 день
-4.70%
1 месяц
16.77%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-59.85%
1 год
-82.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с AMZDMSFD с PLTZMSFD с OILDMSFD с NVDQMSFD с SVIXMSFD с EMTY
Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с MSTZMUD с CARDMUD с EFZMUD с FLYDMUD с SOXL

Сравнение комиссий MSFD и MUD

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.

MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Доходность на риск

MSFD vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFDMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-1.26

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-2.97

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.67

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.91

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

-1.25

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFD vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFDMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-1.26

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-1.07

+0.67

Корреляция

Корреляция между MSFD и MUD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и MUD

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности MUD в 7.81%

TTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.43%3.33%4.46%4.43%0.74%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		7.81%9.21%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFD и MUD

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и MUD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFDMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-89.63%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.84%

-89.63%

+54.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.94%

-86.10%

+44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-45.31%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.22%

65.64%

-40.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и MUD

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 6.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFDMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

22.32%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

49.43%

-30.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

65.07%

-38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

63.70%

-37.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

63.70%

-37.93%