Сравнение MSFD с OILD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -1.91%/yr vs -44.01%/yr for OILD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for OILD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -51.09%.
MSFD
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 16.76%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.63%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 33.23% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -38.16% |
Correlation
The correlation between MSFD and OILD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between MSFD and OILD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. OILD — Ранг доходности на риск
MSFD
OILD
Сравнение MSFD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.85 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -1.40 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFD и OILD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -98.90% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -74.53% | +51.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -87.76% | +47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -98.41% | +58.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -88.69% | +47.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 44.80% | -37.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и OILD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 11.90%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 21.07% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 49.80% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.44% | 62.31% | -35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 79.36% | -53.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 79.36% | -53.06% |
Сравнение комиссий MSFD и OILD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и OILD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.97% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and OILD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.07%) compared to MSFD (11.90%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -1.91% vs -44.01% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -1.91% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for OILD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for OILD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор