PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -58.73%.


MSFD

1 день
2.74%
1 месяц
-1.55%
С начала года
13.15%
6 месяцев
13.29%
1 год
10.90%
3 года*
-6.61%
5 лет*
10 лет*

OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и OILD


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
13.15%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-40.05%

Correlation

The correlation between MSFD and OILD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between MSFD and OILD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

MSFD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFDOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.75

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.95

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

-1.62

+2.99

MSFD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFDOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-1.19

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.75

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MSFD и OILD

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-98.90%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-76.02%

+52.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-88.53%

+48.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.97%

-98.66%

+49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-88.65%

+47.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

47.05%

-38.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и OILD

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.51%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

21.87%

-11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

48.61%

-26.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

61.20%

-35.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

79.39%

-53.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

79.39%

-53.23%

Сравнение комиссий MSFD и OILD

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и OILD

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.76%3.33%4.46%4.43%0.74%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and OILD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to MSFD (10.51%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -6.61% vs -46.96% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -6.61% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for OILD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for OILD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор