PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.45%.


MSFD

1 день
1.15%
1 месяц
-22.72%
6 месяцев
-19.03%
С начала года
-6.46%
1 год
2.95%
3 года*
-12.91%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-16.37%

OILD

1 день
6.84%
1 месяц
-23.29%
6 месяцев
-34.87%
С начала года
-60.45%
1 год
-68.67%
3 года*
-41.64%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-58.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$33.00M$19.83M$21.26M
$2.86M$2.52M$3.67M

Сравнение доходности по годам MSFD и OILD


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
-6.46%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-60.45%-41.67%-14.58%-19.58%-38.16%

Correlation

The correlation between MSFD and OILD is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.06

The correlation between MSFD and OILD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

MSFD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFDOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.92

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

-1.37

+1.71

MSFD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и OILD

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-98.90%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-74.53%

+43.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-85.42%

+44.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.81%

-98.71%

+40.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.77%

-88.92%

+47.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

50.19%

-41.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и OILD

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 18.53%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

20.09%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.07%

49.88%

-21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

63.76%

-31.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

79.08%

-51.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

79.08%

-51.45%

Сравнение комиссий MSFD и OILD

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и OILD

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
4.23%3.33%4.46%4.43%0.74%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and OILD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (20.09%) compared to MSFD (18.53%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -12.91% vs -41.64% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 18.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -12.91% return vs -41.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for OILD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for OILD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор