Сравнение MSFD с OILD
MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -6.61%/yr vs -46.96%/yr for OILD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for OILD.
Доходность
Сравнение доходности MSFD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFD показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -58.73%.
MSFD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -58.73%
- 6 месяцев
- -55.65%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 13.15% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.73% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -40.05% |
Correlation
The correlation between MSFD and OILD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between MSFD and OILD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFD vs. OILD — Ранг доходности на риск
MSFD
OILD
Сравнение MSFD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.95 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -1.62 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -1.19 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.75 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSFD и OILD
Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.90% | -98.90% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -76.02% | +52.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -88.53% | +48.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.97% | -98.66% | +49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -88.65% | +47.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 47.05% | -38.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFD и OILD
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.51%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 21.87% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 48.61% | -26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 61.20% | -35.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 79.39% | -53.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 79.39% | -53.23% |
Сравнение комиссий MSFD и OILD
MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFD и OILD
Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.76% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFD and OILD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.87%) compared to MSFD (10.51%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -6.61% vs -46.96% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -6.61% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for OILD.
MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for OILD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор