PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFD с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -57.86%.


MSFD

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
10.18%
С начала года
16.79%
1 год
23.32%
3 года*
-4.61%
5 лет*
10 лет*

OILD

1 день
2.48%
1 месяц
-7.04%
6 месяцев
-47.85%
С начала года
-57.86%
1 год
-65.56%
3 года*
-44.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и OILD


2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
16.79%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-57.86%-41.67%-14.58%-19.58%-38.16%

Correlation

The correlation between MSFD and OILD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between MSFD and OILD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

MSFD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFDOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.80

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.88

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

-1.39

+4.59

MSFD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа OILD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и OILD

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFDOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-98.90%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-74.53%

+51.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-86.29%

+45.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-98.63%

+51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.66%

-88.80%

+47.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

47.08%

-39.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и OILD

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) составляет 10.74%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что MSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFDOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

22.10%

-11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

50.10%

-25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

63.18%

-35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

79.25%

-52.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

79.25%

-52.84%

Сравнение комиссий MSFD и OILD

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и OILD

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
3.38%3.33%4.46%4.43%0.74%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFD and OILD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (22.10%) compared to MSFD (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -44.47% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for OILD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.95% for OILD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор