PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с EMTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -1.91%/yr vs -3.68%/yr for EMTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -0.50%.

MSFD

1 день
3.57%
1 месяц
16.76%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.63%
1 год
37.35%
3 года*
-1.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
1.58%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.33%
1 год
-2.19%
3 года*
-3.68%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и EMTY

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		33.23%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		-0.50%-1.76%-4.13%0.27%-4.71%

Correlation

The correlation between MSFD and EMTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.23

The correlation between MSFD and EMTY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EUMMSFD с PLTZMSFD с OILDMSFD с MSTZ
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с SPYEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPDN

Доходность на риск

MSFD vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.12

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.05

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.16

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

-0.31

+5.53

MSFD vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EMTY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFD и EMTY

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-77.62%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-13.91%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-30.83%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.91%

-75.17%

+35.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-54.41%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

7.28%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и EMTY

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.94%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

13.13%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

17.94%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

22.39%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

25.64%

+0.66%

Сравнение комиссий MSFD и EMTY

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и EMTY

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности EMTY в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.27%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.97%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and EMTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (11.90%) compared to EMTY (5.94%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs EMTY's -77.62%.

On 3-year performance, MSFD leads with -1.91% vs -3.68% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -1.91% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

EMTY has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.97% for MSFD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.66% for EMTY.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор