PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFD с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFD с EMTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFD returned -6.61%/yr vs -4.19%/yr for EMTY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSFD charges 1.06%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности MSFD и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFD показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью 1.48%.

MSFD

1 день
2.74%
1 месяц
-1.55%
С начала года
13.15%
6 месяцев
13.29%
1 год
10.90%
3 года*
-6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-0.49%
1 месяц
3.78%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.12%
1 год
1.35%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFD и EMTY

2026 (YTD)2025202420232022
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		13.15%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.48%-1.76%-4.13%0.27%-1.17%

Correlation

The correlation between MSFD and EMTY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.24

Over the past year, the correlation between MSFD and EMTY has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с OILDMSFD с SVIX
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPDNEMTY с SPY

Доходность на риск

MSFD vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFD c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.23

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.10

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

0.17

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFD vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа EMTY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFD и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFDEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MSFD и EMTY

Максимальная просадка MSFD за все время составила -59.90%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFD и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.90%

-77.62%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-14.00%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.50%

-30.83%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.97%

-74.67%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.61%

-54.03%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

8.12%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFD и EMTY

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

5.79%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

12.39%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

17.65%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

22.36%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

25.66%

+0.50%

Сравнение комиссий MSFD и EMTY

MSFD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFD и EMTY

Дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EMTY в 3.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.44%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.76%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFD and EMTY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (10.51%) compared to EMTY (5.79%). In terms of maximum drawdown, MSFD dropped -59.90% vs EMTY's -77.62%.

On 3-year performance, EMTY leads with -4.19% vs -6.61% for MSFD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.19% return vs -6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

EMTY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.76% for MSFD.

MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MSFD and 0.66% for EMTY.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFD и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор