PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFAX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFAX с TRRJX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MSFAX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 9.60%/yr for TRRJX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.58%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности MSFAX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.60% соответственно.

MSFAX

1 день
0.97%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
-8.68%
С начала года
-8.40%
1 год
-23.81%
3 года*
-3.30%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
6.41%

TRRJX

1 день
0.28%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
6.21%
С начала года
9.07%
1 год
12.63%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFAX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-8.40%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%24.68%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		9.07%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Correlation

The correlation between MSFAX and TRRJX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MSFAX and TRRJX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с MFWIXMSFAX с FMIEXMSFAX с GAOAXMSFAX с GCCHX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

MSFAX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFAX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFAXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.20

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
1.67

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.65

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

6.25

-7.55

MSFAX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFAX на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа TRRJX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFAX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFAX и TRRJX

Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFAXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-53.57%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.58%

-8.06%

-21.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-12.52%

-21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-25.85%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-30.14%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-0.43%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.62%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

2.10%

+15.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFAX и TRRJX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFAXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.91%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.76%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

11.06%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

12.93%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

13.46%

+3.40%

Сравнение комиссий MSFAX и TRRJX

MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFAX и TRRJX

Ни MSFAX, ни TRRJX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

MSFAX and TRRJX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to TRRJX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs TRRJX's -53.57%.

TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFAX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор