PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFAX с GCCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MSFAX returned -0.70%/yr vs 4.04%/yr for GCCHX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.

Доходность

Сравнение доходности MSFAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFAX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 28.83%.

MSFAX

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-19.53%
1 год
-25.03%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
6.50%

GCCHX

1 день
1.60%
1 месяц
7.08%
С начала года
28.83%
6 месяцев
29.87%
1 год
82.70%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFAX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-9.27%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%12.38%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		28.83%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Correlation

The correlation between MSFAX and GCCHX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between MSFAX and GCCHX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с MFWIXMSFAX с FMIEXMSFAX с ARTHXMSFAX с GAOAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с GPGOXGCCHX с GQRIXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIX

Доходность на риск

MSFAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFAXGCCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
3.70

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
4.37

-6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.57

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

7.41

-8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

24.13

-25.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFAX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

3.70

-5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MSFAX и GCCHX

Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GCCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-54.32%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-11.76%

-18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-52.03%

+18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-54.32%

+20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

0.00%

-29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-13.91%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

3.61%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFAX и GCCHX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 2.87%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.47%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

16.31%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

23.57%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

26.95%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

25.15%

-8.23%

Сравнение комиссий MSFAX и GCCHX

MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFAX и GCCHX

MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.17%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%

Часто задаваемые вопросы

MSFAX and GCCHX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (6.47%) compared to MSFAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs GCCHX's -54.32%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFAX и GCCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор