PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFAX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MSFAX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFAX:

-0.00

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

MSFAX:

0.16

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

MSFAX:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSFAX:

0.04

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

MSFAX:

0.10

SPY:

2.17

Индекс Язвы

MSFAX:

6.83%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

MSFAX:

17.09%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

MSFAX:

-53.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MSFAX:

-9.06%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSFAX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.24% соответственно.

MSFAX

С начала года

4.23%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.42%

5 лет

6.10%

10 лет

6.04%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFAX и SPY

MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFAX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFAX и SPY

Дивидендная доходность MSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.72%0.75%0.87%0.85%0.75%0.90%0.95%1.16%0.95%1.35%1.74%1.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSFAX и SPY

Максимальная просадка MSFAX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFAX и SPY

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 5.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...