Сравнение MSFAX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFAX и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.20% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFAX и IDV
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
MSFAX vs. IDV — Ранг доходности на риск
MSFAX
IDV
Сравнение MSFAX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | 2.86 | -4.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 3.56 | -5.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.58 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.18 | -5.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 18.52 | -20.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 2.86 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MSFAX и IDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и IDV
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и IDV
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFAX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -70.14% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -10.76% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -29.19% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -42.50% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -4.37% | -27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -15.53% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.43% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и IDV
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.62%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFAX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.99% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 9.93% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 15.61% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.48% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.96% | -1.05% |