Сравнение MSFAX с IDV
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 10.13%/yr for IDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции MSFAX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 6.41% против 10.13% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
IDV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам MSFAX и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 11.69% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Correlation
The correlation between MSFAX and IDV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and IDV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. IDV — Ранг доходности на риск
MSFAX
IDV
Сравнение MSFAX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.40 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.44 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.71 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и IDV
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -70.14% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -8.52% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -11.86% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -29.19% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -42.50% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -3.34% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -15.33% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 2.73% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и IDV
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.48% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.23% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 13.20% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.57% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.61% | -0.75% |
Сравнение комиссий MSFAX и IDV
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и IDV
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.32% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and IDV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs IDV's -70.14%.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор