Сравнение MSFAX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFAX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFAX имеют среднегодовую доходность 6.45%, а акции MFWIX немного отстают с 6.34%.
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFAX и MFWIX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
MSFAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
MSFAX
MFWIX
Сравнение MSFAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | 1.44 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 1.99 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.89 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 7.31 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.44 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSFAX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и MFWIX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и MFWIX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -33.01% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -6.85% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -20.22% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -23.36% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -5.18% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.83% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 1.77% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и MFWIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.44% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 5.43% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 8.94% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 9.11% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.61% | +7.30% |