Сравнение MSFAX с GQFPX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MSFAX returned -3.74%/yr vs 13.92%/yr for GQFPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.81%.
MSFAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -27.40%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 6.54%
GQFPX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFAX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.68% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 10.45% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.81% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between MSFAX and GQFPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and GQFPX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
MSFAX
GQFPX
Сравнение MSFAX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.35 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.95 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и GQFPX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -16.95% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -6.25% | -23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -10.57% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.51% | -4.80% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.02% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 2.11% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и GQFPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.69% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.07% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 9.89% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.83% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 12.83% | +4.03% |
Сравнение комиссий MSFAX и GQFPX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и GQFPX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.92% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and GQFPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.07%) compared to GQFPX (3.69%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор