- ISIN
- US61744J2832
- CUSIP
- 61744J283
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 27 нояб. 2001 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) снизился на 9.3% с начала года. Текущая цена акции MSFAX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) показал доход в -9.27% с начала года и -25.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFAX составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- -25.03%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 6.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MSFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2007 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.07% | -1.67% | -7.68% | 5.83% | -2.03% | -0.55% | -9.27% | ||||||
| 2025 | 5.30% | -0.08% | -1.90% | -0.12% | 3.99% | -0.03% | -1.45% | 0.20% | -1.91% | -3.13% | -0.33% | -11.86% | -11.65% |
| 2024 | 2.12% | 2.74% | 0.03% | -5.52% | 2.20% | 1.49% | 3.59% | 3.63% | 2.06% | -3.12% | 2.83% | -2.95% | 8.94% |
| 2023 | 4.58% | -3.78% | 5.65% | 3.31% | -3.51% | 5.49% | 1.04% | -0.50% | -5.41% | -1.84% | 8.40% | 2.90% | 16.41% |
| 2022 | -6.00% | -3.31% | 0.09% | -4.55% | 0.19% | -6.18% | 6.62% | -5.50% | -9.27% | 5.25% | 8.81% | -3.18% | -17.26% |
| 2021 | -2.56% | -0.33% | 4.29% | 5.32% | 0.66% | 2.27% | 2.86% | 0.91% | -3.88% | 6.11% | -2.62% | 7.67% | 21.89% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.68, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.77%) than losses (67.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 78.77%
- Участие в снижении
- 67.24%
Комиссия
Комиссия MSFAX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFAX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.41 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.93 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 13.52 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $0.67 | $0.51 | $1.02 | $1.09 | $2.35 | $1.33 | $0.92 | $0.64 | $0.97 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 43.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio составляет 29.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.81%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 8moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.89%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -30.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.90%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -21.33%март 2003 г. | 9mo 12d | 7mo 7d | 1y 4moиюнь 2002 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| MSFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -56.78% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -9.10% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -18.90% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -25.43% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -33.92% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -0.74% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.72% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 1.97% | +14.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSFAX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFAX