- ISIN
- US61744J2832
- CUSIP
- 61744J283
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 27 нояб. 2001 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) снизился на 4.6% с начала года. Текущая цена акции MSFAX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $952.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) показал доход в -4.59% с начала года и -19.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFAX составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- -4.59%
- 1 год
- -19.84%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 6.95%
- Всё время*
- 10.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MSFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2007 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.07% | -1.67% | -7.68% | 5.83% | -2.03% | -2.77% | 6.16% | 1.33% | -4.59% | ||||
| 2025 | 5.30% | -0.08% | -1.90% | -0.12% | 3.99% | -0.03% | -1.45% | 0.20% | -1.91% | -3.13% | -0.33% | -11.86% | -11.65% |
| 2024 | 2.12% | 2.74% | 0.03% | -5.52% | 2.20% | 1.49% | 3.59% | 3.63% | 2.06% | -3.12% | 2.83% | -2.95% | 8.94% |
| 2023 | 4.58% | -3.78% | 5.65% | 3.31% | -3.51% | 5.49% | 1.04% | -0.50% | -5.41% | -1.84% | 8.40% | 2.90% | 16.41% |
| 2022 | -6.00% | -3.31% | 0.09% | -4.55% | 0.19% | -6.18% | 6.62% | -5.50% | -9.27% | 5.25% | 8.81% | -3.18% | -17.26% |
| 2021 | -2.56% | -0.33% | 4.29% | 5.32% | 0.66% | 2.27% | 2.86% | 0.91% | -3.88% | 6.11% | -2.62% | 7.67% | 21.89% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio has an annualized alpha of 4.65%, beta of 0.68, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.67%) than losses (66.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 78.67%
- Участие в снижении
- 66.18%
Комиссия
Комиссия MSFAX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFAX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 0% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.50 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 10.58 | -11.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $0.67 | $0.51 | $1.02 | $1.09 | $2.35 | $1.33 | $0.92 | $0.64 | $0.97 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $3.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio показал максимальную просадку в 43.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio составляет 26.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.81%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 8moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.89%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-30.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.90%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.33%март 2003 г. | 9mo 12d | 7mo 7d | 1y 4moиюнь 2002 г. - окт. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| MSFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -56.78% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -9.10% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -18.90% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -25.43% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -33.92% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.25% | -0.17% | -26.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.69% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | 2.14% | +16.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSFAX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFAX