Сравнение MSFAX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFAX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции MSFAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 6.45% против 5.74% соответственно.
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFAX и GAOAX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
MSFAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
MSFAX
GAOAX
Сравнение MSFAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | 0.86 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 1.24 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.10 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 4.47 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.86 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSFAX и GAOAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и GAOAX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и GAOAX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -29.02% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -8.95% | -21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -29.02% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -29.02% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -7.61% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -6.01% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 2.20% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и GAOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 4.62%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.98% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 7.55% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 11.53% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 11.03% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.81% | +6.10% |