Сравнение MSFAX с GAOAX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.41%/yr vs 6.22%/yr for GAOAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и GAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 4.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFAX имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции GAOAX немного отстают с 6.22%.
MSFAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -8.68%
- С начала года
- -8.40%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
GAOAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам MSFAX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -8.40% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 4.16% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Correlation
The correlation between MSFAX and GAOAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and GAOAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
MSFAX
GAOAX
Сравнение MSFAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFAX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.25 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.80 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и GAOAX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -29.02% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -8.95% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -10.87% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -29.02% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -29.02% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -1.25% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -5.92% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 2.33% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и GAOAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.45% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.03% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 10.51% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 11.25% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 10.90% | +5.96% |
Сравнение комиссий MSFAX и GAOAX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и GAOAX
MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 8.94% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and GAOAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.64%) compared to GAOAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs GAOAX's -29.02%.
GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и GAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор