PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFAX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFAX с GAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MSFAX returned 6.50%/yr vs 6.50%/yr for GAOAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности MSFAX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFAX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 5.47%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MSFAX – 6.50% и акции GAOAX – 6.50%.

MSFAX

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-19.53%
1 год
-25.03%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
6.50%

GAOAX

1 день
0.37%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.47%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.60%
3 года*
11.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFAX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		-9.27%-11.65%8.94%16.41%-17.26%21.89%13.24%34.63%-1.66%24.68%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		5.47%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between MSFAX and GAOAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.78

The correlation between MSFAX and GAOAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с MSFAX:
MSFAX с SPYMSFAX с IDVMSFAX с GQFPXMSFAX с MFWIXMSFAX с FMIEXMSFAX с ARTHXMSFAX с VGPMX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

MSFAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFAX
Ранг доходности на риск MSFAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFAX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFAXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.62

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.28

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.30

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.75

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

6.98

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFAX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFAX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFAX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFAXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

1.62

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок MSFAX и GAOAX

Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFAXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-29.02%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-8.95%

-21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-10.87%

-23.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-29.02%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-29.02%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.87%

0.00%

-29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.96%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

2.24%

+13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFAX и GAOAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 2.87% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFAXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

7.96%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

9.70%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

11.10%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

10.88%

+6.04%

Сравнение комиссий MSFAX и GAOAX

MSFAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFAX и GAOAX

MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.15%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
MSFAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio		0.00%0.00%11.85%1.96%1.69%2.75%3.48%8.23%5.76%3.72%3.11%4.75%

Часто задаваемые вопросы

MSFAX and GAOAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFAX has higher volatility (2.87%) compared to GAOAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs GAOAX's -29.02%.

GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFAX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор