Сравнение MSEX с PH
MSEX (Middlesex Water Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 4.97% против 24.75% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам MSEX и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between MSEX and PH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
PH:
$27.11
MSEX:
16.34
PH:
32.58
MSEX:
2.68
PH:
1.37
MSEX:
3.61
PH:
5.40
MSEX:
$199.11M
PH:
$20.99B
MSEX:
$66.33M
PH:
$7.81B
MSEX:
$86.27M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. PH — Ранг доходности на риск
MSEX
PH
Сравнение MSEX c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.70 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.17 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.34 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и PH
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -66.92% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -19.34% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -26.79% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -28.64% | -31.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -54.68% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -13.48% | -38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -15.33% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 6.34% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и PH
Middlesex Water Company (MSEX) и Parker-Hannifin Corporation (PH) имеют волатильность 5.32% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.59% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 18.60% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 24.62% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 28.61% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 31.69% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и PH
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и PH
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and PH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (5.59%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор