Сравнение MSEX с PEP
MSEX (Middlesex Water Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.34% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам MSEX и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MSEX and PEP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between MSEX and PEP shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
PEP:
$6.37
MSEX:
16.34
PEP:
22.07
MSEX:
2.68
PEP:
7.64
MSEX:
3.61
PEP:
2.02
MSEX:
$199.11M
PEP:
$95.45B
MSEX:
$66.33M
PEP:
$51.60B
MSEX:
$86.27M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. PEP — Ранг доходности на риск
MSEX
PEP
Сравнение MSEX c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.77 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.04 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.58 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и PEP
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -73.92% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -16.25% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -29.17% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -30.32% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -30.32% | -30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -19.80% | -32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -13.65% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 6.12% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и PEP
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.35% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 14.92% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 21.77% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 18.38% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 19.67% | +12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и PEP
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и PEP
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and PEP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор