Сравнение MSEX с NFG
MSEX (Middlesex Water Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.57% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам MSEX и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MSEX and NFG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
NFG:
$7.46
MSEX:
16.34
NFG:
10.23
MSEX:
2.68
NFG:
0.08
MSEX:
3.61
NFG:
7.11
MSEX:
$199.11M
NFG:
$988.24M
MSEX:
$66.33M
NFG:
$576.67M
MSEX:
$86.27M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. NFG — Ранг доходности на риск
MSEX
NFG
Сравнение MSEX c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.26 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.56 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и NFG
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -55.49% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -20.45% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -20.45% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -35.74% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -44.28% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -20.45% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -14.30% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 9.35% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и NFG
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.75% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 14.13% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 19.83% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.24% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 24.05% | +8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и NFG
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и NFG
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and NFG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.75%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs NFG's -55.49%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор