Сравнение MSEX с NDSN
MSEX (Middlesex Water Company) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSEX returned 4.97%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 4.97% против 13.93% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам MSEX и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between MSEX and NDSN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MSEX and NDSN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
NDSN:
$9.36
MSEX:
16.34
NDSN:
30.15
MSEX:
2.68
NDSN:
11.82
MSEX:
3.61
NDSN:
5.48
MSEX:
$199.11M
NDSN:
$2.90B
MSEX:
$66.33M
NDSN:
$1.60B
MSEX:
$86.27M
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. NDSN — Ранг доходности на риск
MSEX
NDSN
Сравнение MSEX c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.36 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 7.57 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.61 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и NDSN
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -73.62% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -14.15% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -39.15% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -39.15% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -44.24% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -5.42% | -46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -13.25% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 4.40% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и NDSN
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 5.32%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.53% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 15.06% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 20.84% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 24.66% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 28.43% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и NDSN
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и NDSN
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and NDSN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.53%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор